ONCE AÑOS
DE MERCADO.
13.525 operaciones sobre seis pares de divisas, con el spread y el swap reales del bróker y el apalancamiento legal europeo. Todo lo que hay debajo sale de un único informe, y sus limitaciones están al final de la página con el mismo tamaño de letra.
CÓMO SE COMPORTÓ
Índice en base 100 y escala logarítmica: con once años de por medio, la escala lineal aplasta la primera década y no deja ver nada. Lo que esta curva demuestra es la consistencia.
La cifra oficial de la campaña es el retorno no compuesto: +706,1 puntos porcentuales en 11,1 años. La curva compuesta sirve para ver la forma y la regularidad, no como rendimiento esperable — el simulador no modela el impacto de mercado ni la liquidez.
La otra mitad de la historia: cuánto tiempo y cuánta distancia se pasa por debajo del máximo previo. Aquí es donde una estrategia se abandona en la vida real.
MES A MES
Un mes, una barra. 102 de 134 cerraron en positivo. No se representa la magnitud a propósito: los importes están a escala del simulador y una barra proporcional daría una idea falsa.
| Año | Operaciones | Meses en verde | Cierre |
|---|---|---|---|
| 2015parcial | 729 | 5 / 7 | ▲ POSITIVO |
| 2016 | 1235 | 6 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2017 | 1238 | 8 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2018 | 1237 | 8 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2019 | 1228 | 11 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2020 | 1240 | 8 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2021 | 1209 | 10 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2022 | 1230 | 11 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2023 | 1198 | 9 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2024 | 1183 | 11 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2025 | 1186 | 9 / 12 | ▲ POSITIVO |
| 2026parcial | 612 | 6 / 7 | ▲ POSITIVO |
OCHO ESTRATEGIAS
El resultado no sale de una idea genial, sino de ocho estrategias independientes que se compensan entre sí. Se publican familia, par y métricas; las reglas de entrada y salida no.
| Familia | Par | Operaciones | Acierto | Profit factor | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversión a la media | EUR/USD | 280 | 28.9 % | 3,08 | +196,1 pp | 27.8 % |
| Deriva de sesión | EUR/USD | 4701 | 54.2 % | 1,33 | +345,1 pp | 48.9 % |
| Deriva de sesión | USD/JPY | 1135 | 55.7 % | 1,65 | +50,9 pp | 7.2 % |
| Deriva de sesión⚠ | USD/CHF | 569 | 53.8 % | 0,99 | +31,8 pp | 4.5 % |
| Deriva de sesión | EUR/JPY | 2862 | 51.5 % | 1,18 | +31,7 pp | 4.5 % |
| Deriva de sesión | AUD/USD | 1060 | 53 % | 1,61 | +31,3 pp | 4.4 % |
| Deriva de sesión | GBP/USD | 2826 | 50.4 % | 1,07 | +16,9 pp | 2.4 % |
| Anomalía de cierre de mes | USD/CHF | 92 | 63 % | 1,65 | +2,2 pp | 0.3 % |
Un acierto bajo no es un problema si las ganancias son mayores que las pérdidas: la primera estrategia de la tabla gana menos de un tercio de las veces y es la segunda que más aporta. La columna «aporta» está en puntos porcentuales de retorno no compuesto, la misma métrica que el titular de la página. Un bloque marcado con ⚠ tiene un matiz: pasa el ratón por encima.
CÓMO SE VALIDA
Cualquiera puede enseñar una curva bonita. Lo que distingue un sistema de una casualidad es lo que se hace para intentar tumbarlo antes de dejarlo operar.
Doble motor y paridad
Cada estrategia se implementa dos veces —en Python y en MQL5— y se exige que ambas generen la misma señal sobre el mismo histórico. Si la coincidencia baja del 85 %, la estrategia no pasa: significa que el resultado dependía del motor, no del mercado.
Criterios fijados antes de mirar
El umbral de aceptación (profit factor mínimo, drawdown máximo, número mínimo de operaciones) se escribe antes de lanzar el test. Así no se ajusta el listón a lo que salga.
Sub-épocas, no un promedio
Los 11 años se parten en cuatro tramos y se mide cada uno por separado. Lo que importa es el PEOR tramo, no la media: una estrategia que sólo funcionó en 2021 se detecta ahí.
Sin los cinco mejores trades
Se recalcula el resultado eliminando las cinco mejores operaciones. Si el edge se desploma, no era un sistema: eran cinco golpes de suerte.
Monte Carlo, 20.000 caminos
Se reordenan las operaciones 20.000 veces para ver qué habría pasado con otra secuencia de suerte. De ahí sale la probabilidad de ruina y el drawdown del percentil 90, no del caso bonito.
Costes reales, no optimistas
El spread se calibró sobre 2,53 millones de ticks reales, hora a hora. Se aplica swap histórico y el apalancamiento legal europeo (30:1), no el del bróker. Los resultados a coste cero no cuentan.
CONDICIONES DE LA PRUEBA
- Motor
- Strategy Tester nativo de MetaTrader 5 sobre histórico real del bróker
- Periodo
- 2015-06 → 2026-07 · 11,1 años · 134 meses
- Instrumentos
- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, AUD/USD, USD/CHF
- Marco temporal
- Velas de 5 minutos con filtro de tendencia horario
- Capital inicial
- 3.000 € · cuenta en euros
- Apalancamiento
- ESMA 30:1 (el límite legal minorista en la UE), no el del bróker
- Costes
- Spread y swap históricos reales del bróker, hora a hora
- Límite de volumen
- El real del bróker (500 lotes), verificado, no supuesto
Lee esto antes de sacar conclusiones
Estas cifras proceden de una simulación con el Strategy Tester de MetaTrader 5 sobre el histórico real del bróker. No son una cuenta real. El spread, el deslizamiento y el swap reales pueden diferir.
Los resultados son in-sample: la selección de estrategias y de parámetros se hizo sobre este mismo periodo. Eso infla lo que se ve. La única validación honesta es la operativa hacia delante, que está pendiente de arranque.
El deslizamiento no está modelado. En divisas al por menor no hay datos de profundidad de mercado fiables para calibrarlo, así que se ha preferido no inventar un coeficiente antes que aplicar uno arbitrario.
La curva compuesta que se muestra sirve para ver la forma y la consistencia, no como rendimiento esperable: el tester no modela impacto de mercado ni liquidez, y buena parte del neto nominal nace de tamaños de posición que en el mercado real no se ejecutarían al mismo precio. La cifra oficial es el retorno no compuesto.
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Este documento es informativo y no constituye asesoramiento de inversión ni una recomendación de compra o venta. Operar con instrumentos apalancados conlleva un riesgo elevado de pérdida, incluida la pérdida total del capital.
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